彭实戈创立的“彭氏倒向随机微分方程”，是数学界最高奖“沃尔夫奖”获奖理论的逆运算；获得诺贝尔经济学奖的公式，是他所创立的方程的一个模型和特例；他的理论运用，直接导致我省乃至全国境外期货交易的叫停。
本报济南讯 日前，在北京进行的“2003年度山东省最高科学技术奖”评选中，由近10位全国两
院院士组成的评委会评选我省推荐的4位候选人。紧张的投票后，脱颖而出的是山东大学数学研究所所长、金融研究院院长、博士生导师彭实戈教授。
这个结果出人意料：作为4位候选者中惟一的基础科学研究者，彭实戈在竞争中本来就不占优势，更何况其中有两位是成名已久的全国两院院士。然而，当我们倾听着评委们的评价，步入彭实戈独特的研究领域，就不难理解他所取得的非凡成绩——世界充满着不确定性，如何对这种随机现象进行数学上的定量计算，几个世纪中，包括爱因斯坦、维纳在内的许多科学家都为此付出过心血，并最终由数学家伊藤清1942年创立随机微分方程而获得突破。
然而，这个获得世界数学界最高奖“沃尔夫奖”的顶尖理论，始终存在一个重大缺陷，即只能根据现在的数据计算将来的可能状态，而不能根据将来进行倒向计算。彭实戈等创立的“彭氏倒向随机微分方程”
弥补了这一缺陷，为将来设定了某个目标，可根据方程逐步向回计算，推导现在状态应为怎样。
围绕这一主题，彭实戈在概率论、随机控制理论和金融数学领域获得四项研究成果。早在1973年，两位美国科学家提出了Black—Schoies公式而获诺贝尔经济学奖，并被誉为“华尔街的风暴”。而如今这个每天在世界各地被用来计算数百亿美元风险金融资产的价格公式，却只是“彭氏”方程的一个模型和特例。彭实戈的理论成果，可以用来求解更一般和更复杂情况下的风险金融资产价格，目前已被公认为研究金融市场衍生证券定价理论的基础工具，为“金融数学理论大厦埋下了重要的基石”，彭氏理论也被专家们称赞为“有力而优美的工具”。
事实上，这个“有力而优美的工具”，已经发挥出了巨大的作用。
1993年，彭实戈在调查、了解我国期货市场情况后，敏锐地发现了我国期权期货交易中存在的一些严重问题。运用"倒向随机微分方程"计算的结果，他预计我们每做一单交易，胜算不超过30％，这必然造成我国资金的大量流失。出于学者的社会责任感，彭实戈立即提笔写了两封信，一封由当时的山东大学校长潘承洞转呈省政府，另一封递交国家自然科学基金委，并亲赴北京向国家自然科学基金委领导表达自己的意见。不久，山东就停止了境外期货交易，国家自然科学基金委也很快发文转呈中央财经领导小组，采取相应措施，叫停了境外期货交易，避免了国有资产的大量流失。
将数学理论应用于金融研究，可以决定数百亿美元的资金流向，彭实戈越发认识到基础研究成果对国家宏观经济决策的指导作用。在他的争取下，1996年12月10日，国家自然科学基金委通过了"金融数学、金融工程和金融管理"专项研究项目，由彭实戈任首席科学家，并集中中科院、复旦大学、清华大学、中国人民银行等20个单位的专家学者，向这一领域发起全面攻关。这是"九五"期间国家自然科学基金委数学学科惟一的重大项目。他的成果不仅使他成为这个领域国际上的学术带头人，而且使中国跻身于国际金融数学界的前列，为我国经济社会发展、适应世界经济一体化的步伐发挥越来越大的作用。记者 宋弢王桂利 通讯员 王静
编辑 张伟明
